Что такое ценовые гэпы и разрывы в трейдинге - как заработать на дивидендных гэпах

Ценовые гэпы или разрывы довольно частые явления, возникающие на фондовых и товарных рынках, реже на валютном рынке Форекс. Гэпы и разрывы на графиках валют встречаются редко, так как торговля ведется круглосуточно за исключением выходных дней. В свою очередь на фондовых и товарных рынках разрывы возникают чуть ли не каждый день. Разумеется такое частое явление вызвано тем, что торговля здесь сессионная.

На фондовых и товарных рынках, разрывы возникают с неизменным постоянством, их появление обусловлено разнообразными политическими, экономическими и другими событиями, происходящими в период, когда рынки закрыты. Наглядным примеров служит влияние пандемии коронавируса на фондовый рынок.


СОДЕРЖАНИЕ:
  1. Что такое гэпы или ценовые разрывы?
  2. Как заработать на гэпах прорыва?
  3. Как заработать на гэпах продолжения?
  4. Как заработать на гэпах истощения?
  5. Дивидендные гэпы, как на них заработать?

1. Что такое гэпы или ценовые разрывы

Ценовые гэпы или разрывы представляют собой разницу между ценой закрытия и открытия, визуально возникшей на графике цен. В биржевой практике подразумевают, что цена закрытия предыдущей торговой сессии не совпадает с ценой открытия следующей торговой сессии. Возникают при существенных рыночных движениях, когда цена динамично изменяется в ходе различных событий. Примером таких событий, является выход экономических новостей и т.д. Выделяют простые гэпы, прорыва, продолжения и истощения.

Что такое гэпы или ценовые разрывы

Простые гэпы, имеют наименьшее значение для технического анализа, как правило, появляются на рынках, где отсутствует явная тенденция. Данный разрыв имеет характерную особенность в виде быстрого заполнения, т.е. цена быстро восстанавливается к предыдущему уровню, гэп закрывается. Рассматривать, как на нем заработать, не будем. Причина очевидна, он не имеет большого веса, а при появлении, довольно сложно строить прибыльные торговые стратегии.

2. Как заработать на гэпах прорыва

Прорыв выступают в роли динамического импульса, вызванного различными факторами, позволяя вырваться цене из зон устоявшейся консолидации, происходит на высоких объемах. Возникают в основном, при завершении формирования графических моделей на графике, которые свидетельствуют о грядущем рыночном движении способном пробить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Прорывам следует уделять особое внимание в техническом анализе, с их помощью можно идентифицировать начало формирующегося тренда.

Как заработать на гэпах прорыва

У начинающего трейдера, может возникнуть вопрос, а можно ли заработать на прорывах, и на базе их построить прибыльную торговую стратегию, ответ очевиден, да можно. Для этого будем руководствоваться представленным выше ценовым графиком биржевого индекса NASDAQ-100, а также безукоризненно следовать советам и установленной стратегии:

  • Торговлю ведем на биржевых индексах, акциях или фьючерсах;
  • Временной интервал, не ниже часового, в идеале дневной или недельный;
  • Обязательное наличие уровня поддержки или сопротивления;

Что касается кредитного плеча, загрузки депозита и др. показателей характеризующих убытки, здесь все индивидуально. В данном случае, советую использовать максимальное кредитное плечо 1:3, при загрузке всего свободного депозита. В случае не благоприятного исхода, убыток не должен превышать 3%. Что касается фиксации прибыли, здесь все индивидуально, чем выше временной интервал образования прорыва, тем дольше держим позицию. 

Торговая стратегия прорыва

При появлении гэпа прорыва, необходимо дождаться отката цены в зону гэпа, чему свидетельствует представленный выше ценовой график. В нашем случае образовалось три медвежьи свечи, открывать позицию на покупку следует, при появлении и закрытии бычьей свечи, по цене 7785.54. В случае продажи биржевого индекса NASDAQ-100 по цене 7836.34, прибыль составит 0.65% от депозита. Использование кредитного плеча 1:3 позволит увеличить прибыль до 1.95%, согласитесь довольно существенная прибыль с минимальным рискам.

При рассмотрении данной стратегии, особое внимание следует уделить свечам вхождения в зону гэпа, чем их больше и чем они длиннее, тем выше вероятность вхождения, при появлении и закрытии положительной свечи.

При нисходящем тренде стратегия аналогична, только в данном случае дожидаемся вхождения в зону гэпа прорыва бычьих свечей, чем их больше, тем выше вероятность точного вхождения в рынок. Разумеется открывать позицию на продажу начинаем, при закрытии медвежьей свечи. Формирование графических моделей и фигур на нисходящем тренде, а затем их пробитие гэпам, существенно увеличивает шансы на более точное вхождение в рынок.

3. Как заработать на гэпах продолжения

Представляет собой ценовой разрыв, образующийся в результате продолжения сформировавшегося тренда. Как правило, появляется в результате пробития ключевых уровней сопротивления и поддержки. В нашем случае - это уровень сопротивления, чему свидетельствует представленный ценовой график индекса NASDAQ-100. Также следует уделить особое внимание гэпу продолжения, после публикации важной финансовой отчетности.

Как заработать на гэпах продолжения

Для того, чтобы заработать на гэпах продолжения, необходимо руководствоваться следующими советами и торговой стратегией. Четкое их соблюдение позволит с большой долей вероятности, войти в прибыльную сделку с минимальным риском.

  • Торговлю ведем на биржевых индексах, акциях или фьючерсах;
  • Временной интервал, не ниже часового, в идеале дневной или недельный;
  • Обязательное наличие уровня поддержки или сопротивления;

Также, как и в случае с гэпам прорыва, рекомендую использовать кредитное плечо 1:3, при загрузке всего свободного депозита. Убыток ограничиваем тремя процентами. Что касательно фиксации прибыли, здесь все индивидуально и неоднозначно. С моей точки зрения, фиксировать ожидаемую прибыль, необходимо в размере 2-3 % от депозита.

Торговая стратегия продолжения

Данная стратегия довольно проста и понятна. Необходимо дождаться отката цены в зону ценового разрыва и лишь затем осуществлять покупку или продажу, чему свидетельствует образовавшаяся тень часовой свечи. Думаю не стоит расписывать более подробно, как входить в сделку и сколько можно заработать. Все наглядно представлено на ценовом графике индекса NASDAQ-100.

Особое внимание следует обратить на появление свечи, перед появлением гэпа продолжения. Чем длиннее тело свечи, перед появление ценового разрыва, тем большую значимость имеет данный разрыв. Пробитие данной свечой ключевых уровней поддержки или сопротивления, увеличивает вероятность появление гэпа продолжения, в момент открытия торговой сессии.    

4. Как заработать на гэпах истощения

Как правило разрыв истощения образуются в завершении тренда и мощных ценовых ориентиров. Данные разрывы с течением времени полностью перекрывают себя, тем самым формируя новую противоположную тенденцию. Отличительной особенностью данного вида разрыва, является то, что данный вид довольно сложно определить и, как правило, трейдеры ошибочно принимают его за разрыв продолжения.

Как заработать на гэпах истощения
Стоит так же учесть, что фондовый рынок в целом больше склонен к росту, поэтому торговую стратегию на гэпах стоит строить в сторону повышения. Можно сказать, что фазы чёткого восходящего рынка бывают не всегда, но с точки зрения управления капиталом и рисками это решение будет оправданно. Гэп вниз при этом стоит воспринимать как дополнительную возможность для открытия длинной позиции в будущем. На восходящем рынке цена более спокойно себя ведёт. Падении по скорости может быть в разы, а то и десятки раз, быстрее.

С точки зрения торговли гэпы истощения самые простые. Они дают возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение. Открывать позицию против нэпа можно, когда он закрылся на 80% и больше. После этого может последовать попытка добоя, но на сильном рынке она не должна обновить локальный экстремум, за которым и стоит поставить стоп. Такую позицию стоит пытаться удерживать по рынку и далее, так как истощение может быть на локальном развороте тренда.

5. Дивидендные гэпы


В отдельную группу стоит отнести дивидендные гэпы. Как правило такие разрывы образуются на следующий день после публикации финансовой отчётности компании, поэтому у трейдеров есть возможность заранее скорректировать свои сделки. Причина по которой участники торговли не избавляются от таких акций перед отсечкой, именно выплата дивидендов. Быть держателем акций можно в течение всего года, но при продаже бумаг хотя бы за день до установленной даты такой участник будет исключён из списка акционеров (вне зависимости от его доли).

Вместе с этим может возникнуть вопрос: а почему бы не продать акции перед выплатой дивидендов, если очевидно что падение цены бумаги произойдёт примерно на сумму дивидендов. Ответ заключается в том, что при продаже акций перед дивидендной отсечки со счёта будет списана сумма, пропорциональная объёму сделки.

В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что торговля по гэпам позволяет извлечь неплохую прибыль на фондовом и валютном рынке. При грамотном подходе в определении гэпов и установлении стоп лосса есть возможность существенно минимизировать убытки. Такую торговлю стоит применять на отдельном счёте, и определённо не стоит совмещать с другими подходами к рынку.

Добавить комментарий

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив